云南是神话的王国，自古以来，金马碧鸡就被人们赋予了许多优美的神话传说，一直流传至今。有关金马碧鸡的神话传说，早见诸于史籍记载的是汉代班固的《汉书》。据《汉书》“王褒传”记载：汉宣帝五凤三年，有方士盛言：益州有金马碧鸡之神，可祭 祀而致。于是汉宣帝封当时四川的著名文人王褒为谏议大夫，持节前往求之。由于诸蛮叛乱，道路闭塞不通,王褒并没有到达云南而只到了川西一带,写了一篇《碧鸡颂》进行遥祭，颂词为：“持节使王褒，遥拜南崖，敬移金精神马、缥碧之鸡，处南之荒，深溪回谷，非土之乡。归来归来，汉德无疆，广乎唐虞，泽配三皇。黄龙见兮白虎仁，归来归来，可以为伦。归兮翔兮，何事南荒。”王褒企图凭借“汉德无疆”，写一篇祭文，就将金马碧鸡召唤到内地去，当然只能是一无所获了,而王褒自己不久也病死在返回的路途中。

考古发掘也表明，汉代生活在滇池及其附近地区的百越部族有崇拜孔雀的习俗。在晋宁石寨山和江川李家山出土的许多青铜器物上都刻有孔雀图案，此外，还有孔雀杖头、孔雀衔蛇青铜扣饰等等。尤其是石寨山12号墓“诅盟”场面贮贝器盖上，竟雕有一妇女以蛇喂孔雀的场景，说明了孔雀普遍受到百越部族的喜爱和崇拜，认为是吉祥幸福之鸟。《山海经·南次山经》说：“其状如鸡，五彩而文，名曰凤凰。是鸟也，饮食自然，自歌自舞，见则天下安宁。”凤凰“其状如鸡”、“五彩而文”等特征和“碧鸡”确很相似，只是有关“碧鸡”的神话传说则更多地带有民族和地域的特点。